Joe2022-10-24 17:23:17
Joe老师，请问这道题怎么理解？
回答（1）
最佳
Chris Lan2022-10-25 22:57:36
Chris Lan同学您好
这种出题方式比较新颖，以前没见过。
这里就是让我们补充上相关的内容。
与PIA的风险管理系统相比，蒙特卡罗模拟方法提供了较低的风险成分颗粒度（比较注意细节，把问题掰扯的很碎），并允许建模未来现金流和合并不同的再平衡方法。
在使用蒙特卡洛模拟时，其中资产类别的回报是基于一组前瞻性资本市场假设(通常是期望收益、波动率和相关性，这一套和MVO是一致的)和总资产(包括现金流，比如说养老金福利的支付和雇主打款)进行模拟的。这些方法，虽然通常比风险管理系统的更加关注细节，不过它却能够更好地结合未来的投资组合变化、不同的再平衡方法和现金流。（这是在说蒙特卡洛模拟的特点）
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