丛同学2022-10-24 09:54:52
丛同学老师，这里标黄的没看懂，duration neutral 计算不是1.994*163.8=9.23*36.2？
回答（1）
Nicholas2022-10-24 15:41:33
Nicholas同学，下午好。
不是的，因为总的头寸是两者的头寸之和，需要分别看下各自的头寸占整体头寸的权重，然后各自的MV*D相加得到0。即空头和多头的BPV数值相等，方向相反。
其实是因为做空是反向头寸，例如我做空100，然后融资得到100再去投资其他产品，等于没花钱。
加油，祝你顺利通过考试~
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