开开2022-10-24 15:06:13

同学你好，从这两题来看，判断的标准都是一致的。也就是如果选择的基金未来表现差，则犯一类错误；如果没有选择未来表现好的基金，就是二类错误。而业绩均值回归似乎知识用来判断基金未来的表现的。
Q28: 客户C在一年后发现，三只基金的表现为Z和基准相当，E跑输基准，T跑赢基准。C认为，现在基金投资有以下两种选择：
Alternative 1: 把钱放在货币市场账户（相当于余额宝）中以避免投资E基金。
Alternative 2: 把钱投资在T基金。
假设业绩会均值回归，那么未来E表现会变好（未来的好基金经理），T表现会变差（差基金经理）。Alternative 1是没雇佣未来好基金经理，因此是type II error; Alternative 2是雇佣了未来差的基金经理，属于type I error。

Q34: 这题说Boinic公司现在要为它的员工养老计划选择管理公司，备选的有5家公司，为A~E，Boinic希望它们的表现能和基准一致。而Boinic从中选了A、D、E三家公司。文中还给了这5家公司1年后的收益率和基准相比的情况。
题目问，根据Boinic公司的选择，判断它在哪些公司上犯了一类错误，在哪些公司上犯了二类错误。
1、    犯了一类错误的公司，
D公司: 一类错误是雇佣了没能力（表现差）的管理人，Boinic选了D。但D后面一年的表现比基准差。因此，Boinic在D公司上犯了一类错误。
2、    犯了二类错误的公司，
B公司，二类错误是没雇佣有能力的管理人，Boinic没选B公司。但B后面一年的表现比基准好。因此，Boinic在B公司上犯了二类错误。
在其他公司的决策上Boinic都没犯一类或二类错误，都是选了表现好的，没选表现差的。

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