张同学2022-10-17 11:16:52
张同学R16, PPT第51页，请问标黄的的这段话怎么理解？
回答（1）
开开2022-10-18 17:07:57
开开同学你好，在用optimization构建被动组合的时候，用到的目标函数是最小化tracking error，而不是最小化组合的variance。如果用这样的方法构建出来的组合可能不是mean variance efficient的，因为组合的variance可能会大于benchmark的variance。如果我们在做最优化的时候再加一个约束条件，即组合的variance等于benchmark的 variance, 那么就不会出现组合variance比benchmark大的情况了。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片