gslzm2022-10-16 10:22:55
gslzmMassachusetts Wealth
回答（1）
最佳
开开2022-10-18 16:26:52
开开同学你好，
是的，这是属于两个反向远期合约的敞口对冲掉，如果这两个forward都是和同一个银行签的，那么两个合约在第3个月就反向对冲了，两个合约也终止了，盈亏由现金结算。
在3个月的时候，原6个月合约的还是按原来的forward rate settle，然后跟三个月的forward rate轧差，再乘以EUR18 million，这就是发生在6个月结束的现金流。然后在3个月的时候的现金流就是把6个月底的现金流再往回折现3个月，算出来的现金流就是在3个月的时候的两个合约netting掉发生的净现金流。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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