gslzm2022-10-15 10:14:06
gslzmDeclan Kaufman
回答（1）
最佳
开开2022-10-18 13:55:54
开开同学你好，
这题考察的是variance swap的估值。
在t时刻variance swap的value的公式如下，
其中，t时刻“预期的到期时方差”等于t时刻的realized volatility和implied volatility的以时间加权的平均值。
那么随着时间的推移，也就是t越来越大，那么“预期的到期时方差”中realized volatility的权重会越来越大，implied volatility的权重会越来越小，那么variance swap的价值中受implied volatility的影响也会越来越小，即敏感度下降。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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