gslzm2022-10-15 09:42:10
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回答（1）
最佳
开开2022-10-18 11:23:47
开开同学你好，这里的关键点在于just before contract expiration。
因为current price是93，而且是在接近option合约到期的时候，所以long call @88是 ITM的，行权可能性很大（行权后手里就会有股票），因此delta接近于1，而short call @94, 是OTM的，又因为马上接近到期了，所以行权的可能下很小（不太需要卖出手中的股票），因此option价格对于股价变化是不敏感的，因此option delta接近于0，但是是负的。所以策略整体的delta最可能是1加上一个很小的负数，因此在选项中，0.8-1之间是最有可能的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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