Joe2022-10-14 14:33:46
Joe老师，关于这道题答案解析提到的这句话The short stock/long call position is long vega. 请问stock的vega的值是怎么判断的？
回答（1）
最佳
开开2022-10-18 10:56:22
开开同学你好，vega是option价值相对implied volatility变化的敏感度，因为波动率越大，call的价值越大，所以而long call是long vega的，而stock没有vega。因此short stock+long call整体来看是long vega的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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