张同学2022-10-13 11:49:35
张同学R18, PPT第136页，怎么理解Index weight constraint, 为什么index weight前面要乘以10？怎么理解标黄的部分？
回答（1）
开开2022-10-14 13:46:19
开开同学你好，
index weight是股票在指数中的权重。
maximum position weight 是指股票在组合中的最大权重。
那么maximum position weight ≤10*security’s weight in the index
说的就是指股票在组合中的最大权重不能超过它在指数中的权重的10倍。
例如股票A在指数中占比1%，那么它在组合中最多只能配置10%
index weight constraint指的就是根据这个基于index weight计算出的maximum position weight，计算出的股票最大头寸，因此是maximum position weight*AUM
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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