朱同学2022-10-11 13:48:40
朱同学不理解time和euro put反向原因。为什么euro call就没有反向呢，标的价格上涨，越临近到期call也更值钱吧？
回答（1）
开开2022-10-11 18:13:55
开开同学你好，对于欧式期权来说，考虑这样极端的情况。一只股票价格已经跌到0了，现在的payoff已经最大了，那么未来价格只可能涨不可能再跌了，那么时间对put是不利的。
而对于call来说，到期时间越长，价格朝有利方向变化的机会更多，即使是in the money的call，时间越长，也可能涨的越高，因为股价是无上限的，却有下限。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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