张同学2022-10-08 00:40:58
张同学R15, passive factor-based strategies, PPT第38页，size factor中“stock with low floating-adjusted market caps ”怎么理解？
回答（1）
开开2022-10-10 10:58:02
开开同学你好，size因子是小盘股因子，那么流动市值第的股票就是小盘股。
floating-adjusted market caps指的是流动市值的大小，那么stocks with low floating-adjusted market caps指的就是流动市值较低的股票，即小盘股。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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这里的size因子为什么是小盘股因子呢？可以是大盘股因子吗？
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同学你好，因为size因子是一个约定俗称的因子，最早来源于fama french model。当时FFM中定义的整个规模因子就是小盘股因子。因为小盘股相对于大盘股由更多的风险，因此小盘股由小盘股风险溢价。
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