张同学2022-10-04 11:35:03
张同学老师能讲解一下Relative VaR的定义吗，能举个例子吗？和incremental VaR有什么区别？
回答（1）
Nicholas2022-10-05 21:09:16
Nicholas同学，晚上好。
条件在险价值（CVaR）：如果超出VaR临界值，产生的（算数）平均损失。CVaR有时也称为预期的尾部损失或预期的缺口，即显著性水平的分位点左边的所有损失的算数平均值;
增量在险价值（IVaR）：如果头寸规模相对于剩余头寸发生变化，投资组合风险价值将如何变化，即增加新的组合对整体的风险价值改变影响；
相对在险价值就是相对于基准投资组合的风险价值是多少。
加油，祝你顺利通过考试~
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