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张同学2022-10-02 10:27:22

R13中的Example 6，计算portfolio duration的逻辑是什么，为什么要除以100？

回答（1）

Nicholas2022-10-05 20:09:46

同学，晚上好。
原目标资产的MV是不变的，为100，加入的衍生品MV为50M。
其实这里的逻辑就是资产+调整=目标，(5.299 × 100) − (4.32 × 50)=100 × 3.139，则100除在等号的左边求解出调整后的久期为3.139。

加油，祝你顺利通过考试～

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