张同学2022-10-02 03:43:03
张同学PPT第122页，怎么理解PPT右上角的那句话“if manager matches the weights in the final column for a portfolio to those of the portfolio’s benchmark, duration will be matched as well as exposure along the yield curve”？
回答（1）
Nicholas2022-10-05 20:03:19
Nicholas同学，晚上好。
我们做久期匹配的逻辑就是将两者的利率风险敞口匹配，如果按照PVD的方法，将收益率曲线各个点位，在这里就是0.5、1、1.5等位置的久期和基准进行匹配，那么就是将收益率曲线上的利率风险敞口与之匹配，其实就是拆分为各个部分进行久期匹配。
加油，祝你顺利通过考试～
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