张同学2022-10-02 02:48:58
张同学PPT第173页，关于Active Cross-Currency Strategies，“Receive-fixed/pay floating"中的Expected Unheged Return，”long-versus short-term rate differential for lower yielding currency"怎么理解？
回答（1）
Nicholas2022-10-05 19:40:41
Nicholas同学，晚上好。
这里表述的是在两国间进行Carry，因此除了利率差的收益部分，还有汇率差的部分，因为是从利率较低的国家借入资金，因此是考虑该国的汇率差，两者加起来是总共的收益部分。
加油，祝你顺利通过考试～
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