赵同学2022-10-01 23:41:27
赵同学BPV是不是就是利率变动1bp，资产价值变动的量？如果是这样的话，应该是552 contracts是刚刚好的呀，和asset value > liability value有啥关系，为啥asset value大了还得多一些contracts？
回答（1）
Nicholas2022-10-04 22:18:57
Nicholas同学，晚上好。
题目中说明The most appropriate action given Puhuyesva´s views on interest rates and the information in Exhibit 1 would be to buy:
因此是需要结合P对利率的观点来综合判断的，我们计算出的Duration Gap正好覆盖需要522份合约，但是对利率的观点是利率下降，那么更多配置衍生品意味着增加暴露在利率风险下的敞口，可以在利率下降的时候资产增加更多，因此是需要大雨522份合约的。
加油，祝你顺利通过考试～
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