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赵同学2022-10-01 23:09:11

excess spread = OAS - expected loss 这个逻辑是？书上和课件似乎都没说？

回答（1）

Nicholas2022-10-04 22:15:56

同学，晚上好。
这个其实就是Expected excess spread return的公式，OAS（Option Adjusted Spread）也是一种利差，这里将OAS用作公式中的Spread0。

加油，祝你顺利通过考试～

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