Joe2022-09-30 17:38:50
Joe老师，这道题我有两个疑问：一是A选项错在哪里？答案解析我没看懂；二是怎么理解答案解析里的这句话a synthetic credit roll-down strategy involves sellin
回答（1）
Nicholas2022-10-04 22:05:08
Nicholas同学，晚上好。
1. A中没有特别说明信用利差曲线，题目中询问的是信用利差曲线策略；
2. 答案中描述的意思是合成的信用滚动策略，为用CDS交易，如果信用利差曲线平稳向上，那么想要多赚取回报需要增加暴露在信用风险下的敞口，也就是卖出CDS。卖出长期的CDS持有一定时间再买回。
加油，祝你顺利通过考试～
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