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Joe2022-09-23 15:32:23

老师，这道题为什么选incremental VaR ？

回答（1）

最佳

Nicholas2022-09-26 09:03:51

同学，早上好。
题目问下面哪个VaR的度量是最合适的，我们看到题目中说明现在需要添加一个新的债券。因此我们需要使用Incremental VaR，即VaR的改变在新的头寸加入之后相关影响。

加油，祝你顺利通过考试~

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