丛同学2022-09-22 15:45:05
丛同学老师，这里如果后面又long call 那不是又要交期权费么？那不是会抵减前面的epremium?
回答（1）
开开2022-09-22 17:33:34
开开同学你好，这种方式相当于是假设股价一直涨的时候，多次叠加的策略
本来这个K=45的call是OTM的，我们获得了期权费，但是随着股价的上涨，如果快到期的时候股价接近45，那么我们可以45的call平掉原来的期权。再开一个行权价更高的short call的头寸。此时因为接近到期，call的时间价值几乎是0，ATM的call内在价值几乎是0，因为内在价值是max（0，S-K），所以ATM的call价格是很便宜的。所以long call平仓的成本时很低的。如果股价直有向上走的预期，就可以如法炮制。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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