Goollii2022-09-21 10:11:04
Goollii老师，为什么这里的公式没有包括underlying的index的变动
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开开2022-09-21 16:23:56
开开同学你好，因为这还是一个currency-hedging strategy，因此，这里我们要对冲的是外汇变动导致的RDC的变动。不是说这么hedge之后它投资的股指变动也不会对RDC产生影响了。所以这里的自变量就是汇率的变动，不包括股指的变动。
而用RDC作为应变量进行回归，算出来的beta就是RDC对汇率变动的敏感度。例如题中算出来是1.35，意味着外汇每变动1%，RDC就会变动1.35%。
那么，每一单位外币资产的头寸应该short 1.35单位的外汇远期合约去对冲。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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