丛同学2022-09-20 21:24:02
丛同学老师，在active return 中分成了三项，factor weighting、alpha、idiosyncratic return。但在active risk 中分成了两项，factor risk 、idosyncratic risk,此处idosyncratic risk是否为包含了alpha带来的risk?AS是因成分股权重与benchmark不同，AS带来的risk和idiosyncratic risk的关系是什么?
回答（1）
开开2022-09-21 16:48:54
开开同学你好，是的idiosyncratic risk中包含了alpha带来的risk。
AS我们认为是选股，AS带来的risk就是idiosyncratic risk。
当factor risk为零时，active risk全部由AS贡献。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片