Goollii2022-09-20 15:08:05
Goollii圆圈的这一段可以赢公式来表达一下吗，看不太懂
回答（1）
最佳
开开2022-09-21 13:35:30
开开同学你好，
因为这里是要做外汇市场的volatility trading，因此就要构建出一个对汇率变动不敏感的delta neutral的策略，只留下对波动率变化的敏感度，即vega敞口。
如果要做多波动率，那么就是做多option+short forward，使得他们的delta等于0。
公式就是option delta+forward delta=0
可以参考书上这个例子。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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