李同学2022-09-14 23:35:51
李同学老师、讲到的第三种评估taa是否优于saa方法，假设检验检验出来的结果是不是即是说拒绝了-那也只是证明rp超越无风险利率，如果换成rp在taa下收益和在saa下收益扎差，求解是否显著，可以？
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Johnny2022-09-16 12:29:46
Johnny同学你好，这里是用t检验来看TAA的excess return是否有显著超过SAA的excess return，excess return就是Rp-Rf。如果拒绝原假设，那么意味着TAA的Rp-Rf会大于SAA的Rp-Rf，说明TAA是成功的
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