鸡同学2022-09-04 04:30:19
鸡同学还是没明白为什么S和E要相关性要大于零？
回答（1）
最佳
开开2022-09-06 13:57:04
开开同学你好，首先，好的benchmark应该能把active management return和style return 区分开来，因此A和S相关性要很低。但相对于市场的超额收益（E = S+A) 中要体现组合风格的影响，即组合的风格表现好，组合就能获得超额收益，反之则相反。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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