ml2022-09-04 00:32:40
mlstress test和scenario analysis有什么区别呢？
回答（1）
Chris Lan2022-09-05 10:26:04
Chris Lan同学您好
压力测试是把一个或几个变量（通常是一个变量）推到极端值，再看对投资组合的影响。这里的核心是极端值。
情景分析是假设一个场景，在这个场景下，很多变量都有特定的值，比如说利率是多少，股票波动是多少，固定收益的波动是多少，各资产的相关性是多少，等等。然后看在我们假设的这个场景下，投资组合有什么影响。
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