杨同学2022-09-03 22:10:58
杨同学为什么long call longput都是正gamma？
回答（1）
开开2022-09-05 22:26:45
开开同学你好，call 和put到期前的payoff 曲线都是凸的，类似于债券的price-yield curve ，因此gamma就类似于债券的convexity。delta是payoff曲线的切线斜率，即一阶导，gamma是detla的变化率，即二阶导，凸函数的二阶导都是大于0的。
可以参考下图：
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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