Ms Q2022-09-02 20:51:17
Ms Q课后题P54，Q7这个VIX carry roll down不明白
回答（1）
hongbo2022-09-05 13:32:12
hongbo同学，你好。
题目说the VIX is at 13.5， the front-month futures contract trades at 14.10.
VIX 是市场的波动性，现在的波动是13.5，可是如何买入现在的波动呢？
但是我们可以交易VIX期货，VIX期货是基于VIX数值的衍生品合约，long方做多了VIX，因为VIX上涨而赚钱，反之亏钱，short 一方是long方的对手方，他们彼此是零和博弈。
现在VIX期限结构是upward sloping，根据低买高卖的原理，我们应该买入当月VIX期货，卖出下个月的VIX期货。但我们没有办法买入，现在的VIX本身
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