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huha2022-09-01 10:05:48

老师，收益率曲线向上且静止不变的时候我们可以通过riding strategy来套利，那如果收益率曲线是invert并保持不变的话，是不是可以通过不停的rollover短期1年的债券来套利呢？

回答（1）

Nicholas2022-09-01 10:27:04

同学，早上好。
理论上是可以的，通过高卖低买，高点卖出1年期债券，低点买回来获益，不过固收相关书籍中没有看到类似的策略。

加油，祝你顺利通过考试~

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