杨同学2022-08-31 23:06:21
杨同学不明白trading中第二个case这里，第5题，为什么要和20.54%比较？
回答（1）
开开2022-09-01 11:45:48
开开同学你好，
第五题是问在sector 权重方面决策所贡献的收益，因此只看allocation effect
micro attribution的allocation的计算公式为： Allocation = (wi– Wi)(Bi – B)，wi– Wi体现的是组合和基准在sector配置权重上的差异， Bi – B是行业基准和total benchmark收益率之间的差异，体现了这个sector的表现如何。因此看sector 的表现如何，是sector的benchmark return和total benchmark return比的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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