艾同学2022-08-31 22:39:19
艾同学19题老师讲的方法跟直播课老师讲的方法并且用官网题HNWCase的方法不一样唉，这里介绍的收益是最初的收益+转仓的收益，当时的方法介绍的是到期之后的开新仓的收益+此时此刻转仓的收益。
回答（1）
开开2022-09-13 12:06:53
开开同学你好，这题假设到期时roll forward，那么转仓是应该用到期日的即期汇率买入EUR，即1.4289，因此买入的价格比一开始的即期汇率更贵了，因此如果到期roll的话，roll yield会更加negative。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片