艾同学2022-08-31 22:25:47
艾同学请问怎么理解，delta call约接近到期日，约靠近1呢？越靠近到期日，期权的时间价值应该越低吧？同时期权的价格变动应该更小吧？所以越接近到期日，应该越靠近0吧？
回答（1）
Chris Lan2022-09-01 01:12:53
Chris Lan同学您好
越靠近到期，call的Delta越接近1，只有在ITM的情况下才会这样。
因为马上到期了，标的涨一块，我的call就会赚一块钱，因此delta近似正1了。
比如说call执行价格10块钱，当股票价格是20的时候，我们的期权价值就是10，当股票价格是21的时候，我们的期权价值就是11。在快到期的时候，我们就不近似的不考虑时间价格了。所以delta=（11-10）/(21-20）=1
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