Ada2022-08-31 12:37:24
Ada为什么这里cds long short strategy要duration neutral。 但 上一题里问题B里的 cds long short strategy就没有用到 duration neutral
回答（1）
Nicholas2022-09-09 09:30:27
Nicholas同学，早上好。
这里说的是Long short strategy，那么一般都是BPV匹配的，除非题目中特别说明有利率的预期，那么会根据利率的预期改变风险敞口。例如预期利率下降则更多配久期，利率上升则更少配久期。
加油，祝你顺利通过考试~
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