Chris Lan2022-08-30 23:48:47

同学您好
这个题的关键还是在后半句，即 perfect correlation with underlying equity prices.
根据下面的解析我们发现，其实vix option和标的资产价格是负相关的。并不是完美相关。


The VIX, also referred to as the “fear index,” is a measure of investors’ expectations of volatility within a certain time period. VIX options are negatively correlated with the underlying equity prices. A trader usually buys a VIX call option when the volatility increases, which could precipitate a sell-off in the equity market.