艾同学2022-08-30 21:29:56
艾同学Q6B中，原文的场景1和2中描述2s-30s的spread变宽或变窄，指的是所有的这些2年-30年的债权都如此变化，还是这有这两个期限的债权之间的spread之差会变窄或变宽？
回答（1）
Nicholas2022-09-09 09:48:33
Nicholas同学，早上好。
1. 是说两个年份之间的利率利差；
2. 这里说的是Long short strategy，那么一般都是BPV匹配的，除非题目中特别说明有利率的预期，那么会根据利率的预期改变风险敞口。例如预期利率下降则更多配久期，利率上升则更少配久期。
祝你顺利通过考试~
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