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蹦同学2022-08-30 12:06:57

请问swap是每月换一次还是多久换一次呢？如果是每个月换的话，第6个月的volatility是21%，我们就默认前半年的volatility都是21%吗？谢谢。

回答（1）

Chris Lan2022-08-30 22:07:15

同学您好
我们方差互换的题，一般是一年换一次。
如果是多头，realized是前面已经事实的部分，按月加权，后面的是还没有现实的部分，也是要按月加权，再减去执行方差。

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