kevin2022-08-29 21:56:03
kevin组合中有A、B两个股票相关性很高，这两只股票的比例一升一降，active share 和active risk如何变化？
回答（1）
开开2022-08-30 11:40:12
开开同学你好，如果说A、B两只股票的相关性很高，那么股票权重一升一降（两者变化权重是相抵的，例如一个增加1%，一个就降低1%），那么对active risk的影响不大。但如果原来A、B两只股票刚好是和index一样的权重，现在一升一降后，两者都出现权重偏离基准权重的情况，那么active share增加。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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老师，这里面我主要有一个疑惑，因为acitve risk 是包含active share的对吧，那active share 如果变化，肯定是会引起active risk变化的。如果考试题目中给出的选项是active share变化，而active risk不变，也可以选；除非题目给出更准确的选项：active share 变化，同时active risk也变化，才选这个更准确的选项。不知道我怎么理解是否正确？
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另外老师你在回答中所举例的这种情况：（但如果原来A、B两只股票刚好是和index一样的权重，现在一升一降后，两者都出现权重偏离基准权重的情况，那么active share增加。）应该对应的active risk影响不大或者是不变，是吧？
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选项应该会比较清晰的。应该会在变化不大或显著变化间让你去选。
下面你说的是没错的
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