ml2022-08-29 06:26:04
ml为什么不看md而是看bpv判断呢？基础课里老师讲的是多笔负债conv a要大于conv l的基础上选接近的，为什么这里选conv a大的呢？
回答（1）
Nicholas2022-08-30 10:43:02
Nicholas同学，早上好。
久期匹配是要看麦考利久期的，因此这里的修正久期是不能用来看匹配的；
因此看BPV匹配，进而再判断凸性，因为久期可以解释利率风险的绝大部分，而凸性仅能解释一小部分。
因此在久期匹配BPV的判断中，就排除了A选项，然后看BC选项中凸性大于负债且尽可能小，那么就是选择C。
加油，祝你顺利通过考试~
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