刘同学2022-08-28 15:54:38
刘同学老师，我想请问下最后一道题为什么还有除以conversion factor ，它问的是contract number， 不是问的future number啊？
回答（1）
Nicholas2022-08-30 10:14:12
Nicholas同学，早上好。
这里说明的不太清楚，应该是说明给出的为CTD信息，因为这里给出的是five year T-note contract，即实际交割的债券，并且后面紧跟了CF，而不是给出Futures；
那么这种情况下我们就需要用CTD的思路来计算，Futures*CF=CTD，转化为期货BPV，再计算份数。
加油，祝你顺利通过考试~
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