吕同学2022-08-28 14:01:10
吕同学关于Q3-B， 如果把portfolio#3的sharp ration改成最大的，比如0.7，这个时候用Portfolio 3 和cash构建的portfolio也是满足未使用leverage的要求的，可以选这个组合吗？还是如果问道的是corner portfolio，必须用临近的两个？
回答（1）
Johnny2022-09-08 15:55:15
Johnny同学你好，是题目说了which two corner portfolios，也就是限定你只能用两个corner portfolio来构建新组合了，不能用Rf。要是题目没有限制的话，你是可以用Rf的，用sharpe ratio最大的corner portfolio来和Rf构建组合
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