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梁同学2022-08-28 10:59:36

这里一个讲longput是增加凸性，但一个讲long bond put option是降低凸性，怎么理解？

回答（1）

最佳

Nicholas2022-08-29 16:12:48

同学，下午好。
分为行权前和行权后，
行权前等于加入了一个期权，则凸性更大；
行权后需要将头寸中的债券卖给别人，则债券头寸更少，久期更小，凸性更小。

加油，祝你顺利通过考试~

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