ShirleyWan2022-08-28 10:21:53
ShirleyWan2014年上午题Q9 part B。这里说duration of floating leg is 0.5* payment frequency. 但是基础班讲义说等于下一个付款时间长度。到底哪个对？
回答（1）
Chris Lan2022-08-29 10:51:40
Chris Lan同学您好
行有各的道理。按一半算是假设久期的变化是平滑的，而不按一半算是不平滑处理。
这个题也是旧考纲的题，在旧考纲中是按reset preiod的一半来计算的。但在新考纲中，并没有按一半来算，而是会明确给我们浮动端的久期是多少。因此这个旧的结论不用去记的。
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