穆同学2022-08-27 20:41:12
穆同学这个题没明白的是上面给出来的条件市场情况也不糟糕，但是配置要看的是压力测试？
回答（1）
开开2022-08-29 21:24:42
开开同学你好，实际上OI预期股票Trending upward，即股市会上涨，但我们也不能忽视可能出现的极端情况，因此也需要参考表2的信息。现在的资产配置中，可以立刻提供流动性的资产是现金(1500m*2%=30m)和国债及高等级公司债(1500m*15%=225m)，超过了我们上一题算出来的未来需要支出的liability的规模，因此可以降低一些安全性资产配置权重，增加一些高收益的资产。而public equity和hedge fund在极端情况下的负收益也不是很大，且目前的权重是处于Rebalancing Ranges中靠近下限的水平，因此建议增加这两类资产的配置。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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