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flora2022-08-27 20:03:12

mock中关于derivatives,第一问从哪里判断出来是展期的情况，题目里没说啊。rollyield不是即期和远期的比较吗？

回答（1）

Chris Lan2022-08-29 10:18:19

同学您好
第一个statement是不用考虑展期的，就直接一份合约就可以判断了。
由于VIX curve是升水，而且曲线是稳定的，因此一份长期合约随着到期时间的临近，其VIX值越来越低。因此对于多头是有损失的。

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