kevin2022-08-27 13:11:26
kevinMOCK B的上午题第六个CASE的第二问，对于免疫策略，其中还有一个条件应该是选资产的conv小的，这个题目其实比较容易排除B，但A和C之前感觉不太好选？
回答（1）
Nicholas2022-08-29 15:17:36
Nicholas同学，下午好。
这里首先要看BPV是否匹配，进而再判断凸性，因为久期可以解释利率风险的绝大部分，而凸性仅能解释一小部分。
因此在久期匹配BPV的判断中，就排除了A选项，A高出有点多，然后看BC选项中凸性大于负债且尽可能小，那么就是选择C。
加油，祝你顺利通过考试~
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