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梁同学2022-08-27 11:26:18

单个liability中，资产的convexity 是不是也必须大于负债的凸性，因为匹配负债时，资产必然mac duration一个大于负债，一个小于负债，所以组合的分散程度大于负债，凸性也大与负债？

回答（1）

最佳

Nicholas2022-08-29 15:01:44

同学，下午好。
同学的理解完全正确，其实对于单一负债而言凸性更大就是一个隐含的条件。

加油，祝你顺利通过考试~

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