Flower2022-08-27 11:12:53
Flower第二题的计算过程能写下么
回答（1）
Chris Lan2022-08-29 09:29:28
Chris Lan同学您好
bear spread对这个题来说是long 50 put，short 45 put，因此把他的profit写出来。还要考虑两笔期权费
当标的资产的价格高于50的时候，是这个策略的最大损失点。
profit=max(0,50-S)-max(0,45-S)-6.8+2.92
当标的资产的价格高于50时，两个put都不会行权，因此其profit=0-0-6.8+2.92=3.88
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