志同学2022-08-25 23:51:51
志同学关于个人集中资产管理方法中的：Completion portfolio方法，不是很明白，能具体说说这个方法的原理吗？
回答（1）
Chris Lan2022-08-26 11:07:24
Chris Lan同学您好
这种方法就是卖出大部分过于集中的资产，然后再构建一个Completion portfolio。而一个 Completion portfolio，即完完备投资组合是一种基于指数的投资组合，当添加到过于集中头寸时，会创建一个整体投资组合，其风险敞口与投资者的基准相似。比如说构建一个上证300的组合，再集合自己的剩下的过于集中的头寸，就和自己认可的基准成份差不多。
原文如下: A completion portfolio is an index-based portfolio that when added to the concentrated position creates an overall portfolio with exposures similar to the investor’s benchmark.
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那实际上如果没有外部新增资金的时候，是要先卖出部分仓位的，卖出的钱构建Completion portfolio然后加到剩余集中的仓位中，是吧？ 同时由于卖出了部分仓位，相当于也出发了taxable events.
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同学您好
是的。这个理解是正确的。
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