Asher2022-08-25 21:15:49
Asher这是用ctd或者bond future改duration的两个公式 我的问题是 上面那个公式左边除的是bond future的duration 右边对应除的是bond future金额 这没问题 可是第二个公式的左边除的是ctd的duration 右边除的是转换成bond future的金额 这两边除的东西都不一样 按理左边除的什么右边也应该除什么才对 我总结一下我的意思，黄色圈出来两个是不一样的东西 但是绿色圈出来是一样的东西
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Chris Lan2022-08-26 09:14:59
Chris Lan同学您好
不要在意他们的参数是否一致，并不是所有的公式都要一至的。但这两个公式是等价的，是一个意思。我总结了完整的推导过程。您可以参考一下。
另外只需要记新考纲的公式即可。
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新考纲公式是指 用bond future调bpv是吗？ 这个倒是知道
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你给我的这个图里的公式我可以理解没问题 但是你的图里没有出现我问的图里的第二个公式 换句话说 我问的图里的第一个公式我理解可以 第二个公式我不理解 第二个明明除的是ctd的duration 为什么金额那边除的是bond future的金额 按理也是除ctd金额才对
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P ctd除以cfa factor就是bond future的价格 那这俩公式怎么等价？
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没事 这个问题bob老师答了 没问题了
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同学您好
好了。理解了就好。
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