猫同学2022-08-25 12:22:13
猫同学32题，协会最后有没有勘误啊？excess return要加expected loss？
回答（1）
Nicholas2022-08-25 16:02:48
Nicholas同学，下午好。
这个还没有勘误，
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
加油，祝你顺利通过考试~
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